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ボリンジャーバンドとは?具体的な使用方法をチャートで解説!

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どうも、ひげづらです。

今回は私が考えるボリンジャーバンドの正しい使い方をご紹介します。

 

ボリンジャーバンドを逆張りツールとして活用している方が多いみたいですが基本的にはポジション時は順張り、利益確定時は逆張りなんだよということを解説していきます。

 

 

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<目次>

 

それではひとつずつみていきましょう。

 

ボリンジャーバンドとは

皆さんはボリンジャーバンドをご存じですか?こんなやつですね。

 

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ボリンジャーバンドは

 

  1. 中心に任意の移動平均線
  2. 移動平均線上下に±3σ(シグマ)のライン

 

を引いたものです。図を見ると真ん中にくすんだ黒っぽいラインが1本と、その上下に3本ずつ緑(±1σ)、青(±2σ)、ピンク(±3σ)のラインがありますよね!

 

難しいことはあまり話したくないので要点のみ書くと

 

  1. 移動平均線と各±σの間に価格がくる確率は統計学的に決まっている
  2. ボリンジャーバンドのラインの動きには規則性がある
  3. ボリンジャーバンドの規則性を利用してトレードを行う

 

ではボリンジャーバンドの要点を1つずつ解説していきますね。

 

 

ボリンジャーバンドと移動平均線

ボリンジャーバンドの中心には移動平均線が配置されています。

一般的には中期的な期間で設定されるので25や20くらいが妥当な数字だと思います。試しにご自分のスマホやPCでボリンジャーバンドと単純移動平均線をチャート上に出して比べてみて下さい。

 

ボリンジャーバンドで設定した真ん中のラインと、同期間の単純移動平均線はぴったしと一致するはずです。ボリンジャーバンドの中心には必ず任意の移動平均線が来ますのでボリンジャーバンドを出しながら現在の値動きや反発ポイントを考えるときは中心ラインを見れば良いと覚えておきましょう。

 

中心ラインは単純移動平均線ですから、上に傾いていればその期間において上昇トレンドとわかりますし、中心ラインで反発しそうかも判断しやすいです。ちなみに各σラインの向きも移動平均線と同様に相場の方向性を表しています。

 

トレンドが強く安定している場合、移動平均線と各σライン全てが同じ方向に向いて安定した値動きを見せます。

 

また、普段から移動平均線を使っていると価格が大きく解離した際に過熱感があるな、怖いなって思いますよね?そんなときに今はボラティリティ(価格変動幅)の中でどのくらいの位置にきているのかわかると非常に売買の役に立つと思いませんか?

 

実はボリンジャーバンドは価格のボラティリティを表すものなので移動平均線と価格の距離感が視覚的に判断することができます。

 

 

ボリンジャーバンドとボラティリティ

先ほど見て頂いたようにボリンジャーバンドには±3σのラインが配置されています。σラインの数は任意で変えられ、大体の方は2本(計4本)か3本(計6本)のσラインを設定していることかと思います。ちなみに各ラインと移動平均線の間に価格が納まる確率は決まっていて、

 

±1σ:68.3%

±2σ:95.5%

±3σ:99.7%

 

となっています。よくわからないかたは±2σの間にほぼほぼ価格は納まるということだけ覚えて下さい。ここは重要な要素です。

 

言い換えると±3σのラインから外側に価格がはみ出ることは確率的にはほとんどないので、この範囲が価格の変動幅だと考えられます。ボラティリティってやつですね。

 

ボラがわかると例えば、自分の持ち株や通貨が高騰して+3σを超える上昇を見せたときは翌日下げる可能性があるので一旦手仕舞いし、翌日以降の下げたタイミングで再度拾うなどの戦略がとれます。

 

ボリンジャーバンドを逆張りに活用する投資家が多いのはこういった「それ以上は価格がはみ出ていかないんでしょ?」という安易な考えからですね。あとでご説明しますが時と場合を考えないとそういった逆張りは大きく失敗することがありますので注意。

 

ボリンジャーバンドのスクイーズとエクスパンション

ボリンジャーバンドの動きは大きく分けて次の2つです。

 

  1. スクイーズ
  2. エクスパンション

 

それぞれの意味はスクイーズが「収縮」でエクスパンションが「拡散」です。次のチャートをご覧下さい。

 

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チャートのボリンジャーバンドは各ラインが移動平均線に向かって収縮と拡散を繰り返していますよね!また、スクイーズの時は移動平均線が水平に、エクスパンションの時は傾きが発生しています。

 

移動平均線の向きによって値幅が変化することと、スクイーズからエクスパンションに移行する前後のローソク足と各σラインの関係性に注目して下さい。

 

スクイーズの時は各σラインが水平に保たれローソク足も±2σで行ったり来たりしていますが、エクスパンションに移行するタイミングでぐぐっとローソク足がラインを押し上げ(押し下げ)てエクスパンションのトリガーとなっています。

 

ここから考えられることは

 

スクイーズ   :±2σを目安に逆張り

エクスパンション:エクスパンションするタイミングで価格が向かう方向に順張り

 

といった戦略です。

例えば、エクスパンションするタイミングで+2σラインにタッチしたからといって空売りをしても、ラインはどんどんと広がってしまいローソク足も自分がポジションした方向と逆方向に進んでいってしまいますからうまくいきません。

 

エクスパンションのタイミングでポジションするならローソク足が行きたがっている方向について行った方が利益が出やすいです。ちなみにその最たるものがバンドウォークと呼ばれる値動きで、あるライン間に沿って安定した価格推移を見せるものです。

 

バンドウォークは安定した値動きなので比較的長く続きます。早い段階で気づいて乗っかることができれば大きな利益となる可能性があります。

 

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逆にスクイーズの状態ではピンボールのように水平な±2σラインに上下に跳ね返されながら価格が推移しますので±2σラインのタイミングで逆方向にポジションするとうまくいくことが多いです。ただし、スクイーズしているということはボラティリティが狭いので細かくポジションと手仕舞いを繰り返す必要があります。

 

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ボリンジャーバンドはポジション時には順張りし、+2σ以上を目安に利益確定するイメージでいけば良いタイミングで手仕舞いできます。

 

 

ボリンジャーバンドでトレードを行った例

では実際のチャートを用いて、ボリンジャーバンドを活用したエントリーポイントを考えてみましょう。次のチャートをご覧下さい。

 

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図は2010年4月から2013年5月までの月足チャートです。景気の低迷で長いこと下落と横ばいを続けていましたがアベノミクスで株価が上昇し始めた時期ですね。

 

途中までは移動平均線がほぼ水平の状態で推移し、株価も±2σラインで反発しています。しかし2012年12月にアベノミクスが始まると+2σライン付近で大きめの陽線が出現し、陽線の頭で+2σラインを押し上げていることがわかります。

 

このとき、実は-2,3σラインも下向きに広がりを見せ始めているのがおわかりでしょうか?

 

スクイーズの状態でしばらく推移しエネルギーを溜めたあとに、ボラの外側付近で強い値動きが生じた場合はエクスパンションのトリガーとなることがあります。

 

上下ともにラッパ型に広がりを見せ始めたときは逆張りをせず次のローソク足を待って下さい。連続して同じ方向に進むローソク足が発生したら順張りをしてついて行くと大きな利益が得られます。

 

ちなみにこのチャートの最後の方では+3σを上髭で押し上げたあとに下落しています。このくらい+3σをぐぐーっと押し上げたタイミングで利益確定できると素晴らしいですね!

 

参考までに同じく日経平均の違う時期のチャートをいくつか出しておきます。

 

 

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※エクスパンションからバンドウォークのケース。バンド幅を外れたタイミングで利益確定したいところ。

 

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※エクスパンションからトレンド発生。-3σをぐぐーっと押し下げたタイミングで利益確定したいところ。

 

ボリンジャーバンドの注意点

 ここまでボリンジャーバンドについて色々とお話してきましたが伝えておかねばならないことがあります。


ボリンジャーバンド単体ではシグナルが明確でなく解釈が難しい

ボリンジャーバンドはあくまでモメンタム指標といって相場の方向性や変動幅を表すものですので明確な売買指標とはなりません。なるべく出来高や移動平均線、MACDなどと組み合わせて使う必要があります。

 

その他のテクニカルを使いつつこれは・・・と感じた際にボリンジャーバンドも確認して考察の精度を上げるイメージが良いでしょう。

 

・値動きからトレンドが発生したかもしれないのでボリンジャーバンドでエクスパンションを確認する

 

・ボリンジャーバンド上でそろそろ変動幅上限だから他のテクニカルも見てみよう

 

・値動きが小さくなってきたからボリンジャーバンドが収束し始めたか確認する

 

など考えを補完して売買の後押しとなるはずです。


エクスパンション直後のダマシパターン

ボリンジャーバンドで最もきついダマシはオーバーヘッドサプライ様の値動きです。

 

オーバーヘッドサプライとは株価が上がったときにその価格帯で売ろうと待っていた投資家が多い場合に起きる値動きです。上値でまとまった売りが出るため一気に下落し、場合によってはそこから下降トレンドに陥ってしまいます。

 

ボリンジャーバンドはエクスパンション直後にこれに似た値動きをすることがあります。スクイーズからエクスパンションしたので順張りしたはいいが、直後に逆方向への値動きが発生してそのままトレンド転換というパターンです。

 

エクスパンションした直後だとこのパターンにやられる可能性があるのでローソク足1つ分くらい遅らせてエントリーすると安心です。

 

まとめ

いかがでしたか?今回はボリンジャーバンドについてご紹介しました。

これを機会にボリンジャーバンドを確認する習慣をつけるときっと売買の役に立つはずです。ぜひ実践してみてくださいね^^

それではまた!

 

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