どうも、ひげづら(@higedura24)です。
初心者さんからベテランまで多くの方が活用しているMACD。
考え方が非常にシンプルでその他のテクニカルの考え方とも併用しやすいため、使いやすいテクニカル指標ですよね。
しかし、そんなMACDにも欠点があることをご存じでしょうか？
この記事ではMACDの欠点と対処法について書きましたので、ぜひご参考下さい。
MACDの欠点はレンジ相場だ！
テクニカル指標は
- トレンド系：相場の方向性や強さを見る
- オシレーター系：株価の売られすぎや買われすぎを見る
の2つに大別できます。
一般に、オシレーター系のテクニカル指標は相対的な株価水準を見ているのでエントリーには適しません。
しかし、MACDはオシレーター指標でありながら
- 相場の方向性や強弱
- エントリー
も併せて見ることができる優れたテクニカル指標です。
そういった万能性がMACDの人気の秘訣で有り、広く普及した理由なのでしょう。
実は、そんなMACDにも欠点があります。
それは「レンジ相場での信頼性低下」です。こちらをご覧下さい。
このチャートは移動平均線の並びからわかるように、もみ合いの状況です。
図には
- 指数平滑移動平均線（EMA）
- MACD
が表示されています。
ちなみに指数平滑移動平均線を簡単に言うと「直近の値動きを強く反映する移動平均線」という感じです。
図のMACDには
- ゴールデンクロスとデッドクロスを繰り返していて、エントリーポイントがわからない
- 値動きがどちらに向かっているのか区別がつきづらい
といった特徴があり、ちゃんと機能しているとは考えられません。
これはMACDが
- MACDライン ＝（任意の短期指数平滑移動平均線）－（任意の長期指数平滑移動平均線）
という計算式で算出されていることが関係しています。
チャートのローソク足や指数平滑移動平均線を見てわかるように
- ローソク足：レンジ相場で上下動
- 指数平滑移動平均線：中期線を中心に短期線が行ったり来たり
となっていますよね。
MACDは指数平滑移動平均線をもとに計算されているテクニカルのため、根本のデータがぐちゃぐちゃとした動きだと困るわけです。
したがって移動平均線がぐちゃぐちゃするレンジ相場では、MACDもぐちゃっとした動きで機能しない欠点があります。
MACDの欠点を補うためには
MACDはレンジ相場に弱いという欠点があるとお伝えしました。
では、この欠点を補うにはどうすれば良いのでしょうか？
方法としては
- レンジ相場ではローソク足メインで考える
- MACDは使わず、RCIなどその他のテクニカルで補足する
- そもそもレンジ相場では売買しない
の3点が考えられます。
レンジ相場ではローソク足メインで考える
レンジ相場では
- 一定の安値高値を維持する
- その範囲で規則的に値動きする
- 安値高値でローソク足に買い・売りシグナルが出やすい
といった特徴があります。
したがって、MACDは見ずにローソク足だけで売買判断をする方が信頼できることも多いでしょう。
例えば、高値でかぶせ線が発生したり安値で長い下髭が出たり・・・といった具合です。
機能していないMACDをレンジ相場で使うくらいなら、ローソク足のみでシンプルに考えるのもひとつの手ですね。
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MACDは使わず、RCIなどその他のテクニカルで補足する
MACDはレンジ相場に弱いですが、本来であればオシレーター系テクニカル指標の主戦場はレンジ相場です。
なぜならば
- オシレーター系の指標は相対的な高安を判断する
- 価格帯が一定だと相対価格の信頼性も高まる
という理由があるからですね。
価格帯が上や下にどんどん伸びていく相場ではなかなか明確な高値安値は判断できませんが、一定の価格帯であれば判断しやすいわけです。
中でもおすすめなのはRCIで、MACDが苦手なレンジ相場でもシンプルな売買シグナルを出してくれます。
MACDは最初から当てにせず、
- レンジ相場ではRCI
- レンジ相場からトレンドが出始めたらMACDに戻る
という流れも良いでしょう。
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そもそもレンジ相場では売買しない
MACDで売買ルールを作っている場合、無理にレンジ相場で勝負する必要はありません。
レンジ相場では休み、MACDが機能し始めるトレンド初動で売買を再開するのも賢い手です。
「休むも相場」という格言があるくらいですので、しっかりと自分が望む状況になってから勝負しても良いでしょう。
まとめ
いかがでしたか？今回はMACDの欠点と、レンジ相場での対応についてご紹介しました。
MACDを活用している方も多いでしょうが、レンジ相場でダマシに合わないように気をつけましょう。
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