どうも、ひげづら(@higedura24)です。
みなさんはご自分のトレードルールを確立されていますか？トレードルールは相場つきで変わったり、トレードを繰り返すうちに少しずつ変わっていくものではありますが、あるのとないのでは大違いだと思います。
初心者のうちはこれといったルールがないので何を目安にしてトレードすればいいのかもわからず、きっと不安なことでしょう。
そこで今回は「過去の検証を行うことでトレード手法を作る」といったことをテーマにお話します。
どうやってトレードルールを考えたらいいの？
それを検証するにはどうしたらいいの？
トレードルールを作るコツやブラッシュアップの方法は？
そういったお悩みを解決できるように具体例を交えて解説しますのでぜひ参考にしてみて下さいね。
トレードルールを作るやり方
まずトレードルールを作る全体の流れをお見せします。項目を説明したあとに具体例を載せてありますのでよくわからなくても大丈夫ですよ。
- 基本原理を考える
- 時間軸とロスカット設定を考える
- 過去チャートから検証を行う
- 検証結果からブラッシュアップする
- 実際のトレードで（未来チャート）で検証する
- トレードの振り返りと検証を繰り返す
基本原理を考える
トレードルールで最も重要なことはなんだと思いますか？
それは再現性があるか
ということです。再現性とは「同じことが再現できるか、もしくは視点を変えたときに同じ現象が起こるか」ということです。
なぜこの再現性が大事なのかというとトレードルールを一度確立したあと、しばらくそのルールに従ってトレードを繰り返すことになるからです。そのときに
- ルールに合うような状況が全然こない
- きても検証時と同じような結果が得られない
- 判断に迷う
といったことでは困りますよね。
なのでトレードルールを作る時はまず再現性が求められるわけです。
そして、もっと言うと再現性を求めるために「テクニカル分析」を活用すれば良いのです。
テクニカル分析とはチャートの情報から定量的、数学的に導かれた値を用いて視覚的に色々な情報を教えてくれるものです。
現在では様々な研究がなされ、本当に色々なテクニカル指標と呼ばれるものがあります。大きく分けると
- トレンド系：値動きのトレンドや方向性を教えてくれる
- オシレーター系：現在価格が買われすぎか売られすぎか教えてくれる
といった2種類に大別され、さらに
- トレンド系：単純移動平均線、ボリンジャーバンドなど
- オシレーター系：出来高、MACD、RCI、ストキャスティクスなど
といった様々な種類に分かれます。どのテクニカル指標を活用するのかは人ぞれぞれで、向き不向きや好みが分かれるところなのでぜひご自身にあったものを見つけていただきたいと思います。
チャートには株価や為替など確定された数字がローソク足によって記されていますが、ここにそれらを元に数学的に視覚化したテクニカル指標を組み込むことで再現性を上げることが可能です。
テクニカル指標は色々ありますが、トレードルールが複雑になりすぎて再現性が逆に落ちないように1つか2つ選んでトレードルールの核としましょう。
また、その際にはなぜそれを選んだのか？ということが説明できるように基本的な考え方も念頭に置いておきましょう。
テクニカル指標を全体的に網羅して勉強したい方はこちらの書籍が非常におすすめです。これらの書籍でテクニカル指標にどんなものがあるのか、どんな原理をもとに考えられているのか、自分の考えに合うものはどれかを考えてみるのが非常に大事なことです。
テクニカルについて広く知りたいと考えるならまずこれを読んでおけば良いです。
私自身、この本から影響を受けた部分もあり、読んでいない方にはぜひ読んでみてもらいたいです。初心者だとダウ理論やエリオット波動など専門書で読むと難解になりがちな所も教えてくれるので助かるはずです。
目次も載せておきます。
１章 テクニカル分析の哲学
２章 ダウ理論
３章 チャートの仕組み
４章 トレンドの基本概念
５章 主要な反転パターン
６章 継続パターン
７章 出来高と取組高
８章 長期チャート
９章 移動平均
10章 オシレーターとコントラリーオピニオン
11章 ポイント・アンド・フィギュア
12章 ローソク足
13章 エリオット波動理論
14章 サイクル
15章 コンピューターとトレードシステム
16章 マネーマネジメントとトレード戦術
17章 株式と先物の関連性
18章 株式市場の指標
19章 チェックリスト
先程の「マーケットのテクニカル分析」と合わせてよく読まれている本です。
図説が多く、専門性を持って書かれているので多くの方が満足する内容でしょう。読む順番としてはこちらが後の方が良いかな。これも目次を載せておきます。
第1部 テクニカル分析の意義
第2部 相場の性格と局面
第3部 テクニカル分析の手法
第4部 体系化されたチャート
第5部 相場環境の分析
補論 数理的分析の解説
私が普段口酸っぱく言っているローソク足のことから始まり「グランビルの法則」という移動平均線と株価の関係から買いタイミングと売りタイミングを考える方法などなど様々なテクニカルの基本概念が書かれています。
私は投資を始めて割と経ったあとに読んだのですが、これを読んで気づいたことも多いので意外にベテランにも勧められる本ですね。
この本はFXでのテクニカル本なので非常にチャート読解に特化した内容になっています。実は投資本というのはテクニカルを勉強したければFXの本を読んだほうがいいって知ってましたか？
この本ではチャート読解の基本スタンスから始まり移動平均線、MACD、ストキャス、ボリンジャーバンドの詳しい考え方や使い方、リスク管理について解説してくれています。
時間軸とロスカット設定を考える
どのテクニカル指標を核としてルール作りをしていくか決まったらどの時間軸に対するルールがふさわしいか考えましょう。といってもこれはご自身のトレードスタイルに合わせたもので良いと思います。
普段スイングをメインにしていれば日足や週足をメインに、デイトレをしているのであれば5分足などの短い時間足をメインにルールを適用するだけです。
ライフスタイル的にスイングしかできないのにデイトレルールを考えても仕方ないですからね。
時間軸が決まったら、どういった場合にロスカットしようかざっくり考えておきます。これも後で検証すること前提なので大体でかまいません。
ルールは検証を重ねて変化させていくものですのであまり考えすぎずなるべくシンプルに考えましょう。
過去チャートから検証を行う
核となるテクニカル指標や時間軸、ロスカット設定が決まったら過去の値動きを見て検証してみましょう。値動き確認に用いるチャートは株であれば日経平均チャート、ＦＸであれば米ドル円がおすすめ。
検証期間は適応する時間軸にもよりますが、ランダムに半年くらいを抜き出してきて見てみましょう。それを何セットか繰り返す。
長い期間を確認するのでホームページなどではなく、証券会社の無料売買ソフトなどから引っ張ってくるのが良いかと思います。
チャートを見る際には
- 想定したルールに考察通りの優位性がありそうか
- ロスカットルールは機能していそうか
- 問題点はどこか
といったことを確認しておきます。先入観を捨てて、なるべくフラットな目で観察しましょう。
検証結果からブラッシュアップする
過去チャートで検証を終えたら問題点などをもとに修正を加えます。最初のルールをブラッシュアップすることでより精度の高いトレードができる可能性が上がりますし、テクニカル指標に対する理解も深まります。
テクニカル指標への理解が深まるとまた違った考え方が出てくることもあり、トレードの幅も広がりますのでぜひ色々なことを考察してみて下さい。
実際のトレードで（未来チャート）で検証する
ルールをブラッシュアップしたら今度は実際のトレードでルールを適応してみましょう。チャートを見返していたときとは全然違った印象を受けることが非常に多いです。
個人的にはルールを作っていて一番楽しいのがこの過程ですね！
新たな気づきや発見があるとどんどんルールが生まれ変わっていき、感慨深いものがあります。そして「複雑なルールよりも原理を理解した上でシンプルなルールを組み、ロスカットをきちんと行っていくのがコツなんだなぁ」という考えに落ち着きます（笑）
トレードの振り返りと検証を繰り返す
実戦で検証したら必ず振り返りを行いましょう。ここをやらないと理解を深めることも新たな発見をすることもできません。この過程でわかったことをルールに還元してまた検証して・・・とサイクルを繰り返すことで段々とルールが固まってきます。
サイクルを繰り返すスパンはそのときそのときで変えて良いです。全然ダメだ！と思えばすぐ検証し直してもいいですし、けっこう良い感じだな！と思ったなら疑問点が出るまでトレードを行っても良いでしょう。
ルールを再考しなくても調子が良ければある程度の形にはなった、ということなのであとは日々の振り返りのなかで必要に応じたブラッシュアップをしていく流れとなります。
過去の検証でトレードルールを作る具体例
ではここまでの流れを具体例で振り返ってみましょう。
基本原理：移動平均線とグランビルの法則
まず基本原理とする核をテクニカル分析から決めるんでしたよね。
今回は「スイングトレードを順張りでしたい」というテーマでトレードルールを作ることにします。順張りをするためにはトレンドに乗る必要がありますから核となるテクニカル指標はトレンド系の中から選出します。
トレンド系の中でも特にトレンドや値動きの変化に敏感なものは「単純移動平均線」なので今回はこれを核とします。移動平均線の性質として
- 任意の期間の約定値の平均を示す
- 平均約定値が上がっていくのは買いたい人が増えていることを示す
- 移動平均線を下回ると任意の期間で考えたときに割安
- 移動平均線で売り買いが激しくなりやすい
といったことが考えられるのでエントリーは移動平均線で行うのが良いでしょう。移動平均線乖離率が逆張り指標として扱われていることからも移動平均線と価格の関係性は順張りの売買指標として良さそうです。
移動平均線と価格の関係からエントリーを考える原理はないか書籍などで探したところ「グランビルの法則」というものがありました。
グランビルの法則は例えば価格と移動平均線が
- 価格が上向き始めた移動平均線をゴールデンクロス
- 価格が移動平均線を下抜けて反発したとき
- 上昇途中に移動平均線まで押したとき
- 下落し始めて価格が移動平均線を下抜けて反発したとき
に売り買いをすれば良いですよ、と教えてくれているようです。今回はとりあえずこれを元にトレードルールを作っていきましょう。
日足で買値基準のロスカットを設定
前述の通り、スイングトレードのルールなのでメイン時間軸は日足とします。ロスカットは買値から5％下落したところにしておきます。特に意味はありませんがないよりはマシでしょう。
過去検証で気づきを得る
ではこちらのチャートをご覧下さい。これはランダムに取り出したある８ヶ月間の米ドル円日足チャートです。
このチャートにとりあえず買いのグランビルの法則を当てはめてみると・・・
こんな感じになります。いけそうっちゃいけそうですが、危なっかしいところもありそうですね。
違う期間で同じように見てみましょう。
もみ合いが多くなるとわけがわからないですね。エントリーポイントがありすぎるせいでエントリーとロスカットのタイミングがかぶってしまうこともあるようです。
それに移動平均線が下向きのときにグランビルの法則を適応しても大きく利益は取りづらいようですね。そもそも下落中に買うのは順張りではありません。
グランビルの法則は中長期線をメインに考え、それも順張りのときに使うとうまくいきそうなのかなぁ？と過去の値動きから感じ取りました。
過去検証からルール改変
本来であればもっと色々な期間を見るところですがあまりに記事が長くなるので、とりあえずこれらの検証結果をもとにこんな感じにルールを作り変えてみました。
過去の検証から
- 上昇トレンドでしか買わない
- 見る移動平均線は中長期線のみ
- エントリーポイントを減らして移動平均線タッチのみにした
- ロスカットがなるべく被らないように買値３％マイナスとした
と変更したのがポイントです。
この変更により先程のチャート２つでは・・・
こんな感じのエントリーに変わりました。だいぶスッキリして損小利大にもなってますね！
過去検証を未来検証する
あとはこのルールで実際にトレードをしてみるだけですね。ただし、最初から通常通りのロットではやりません。いざやってみたら机上の空論でお話にならなかったのでは困りますからね！
株では最小単元で抑えるしかありませんが、FXであれば１０通貨や１００通貨単位からトレードを検証していきましょう。
間違ってもデモトレードなんかで試さないように。リアル感や心理状態の違いから、リアルトレードに戻った際に本来のロットでやろうと思ってもうまくいかないです。
それはデモではどこかで失敗しても損しない、という意識がありましたが、実際の売買では恐怖心からトレードルールを守れないからです。必ず少額でいいので本番のトレードで検証してください。
ちなみに未来でも同じようにやってみたところ・・・
下落中のチャートには一切手を出せないルールでしたが上昇が始まるとこんな感じにエントリーできたので１０円以上の大きな利益を取ることができました。最後はロスカット気味ですが利益が出る期間もちゃんとありましたし明らかに損小利大にはなっています。
あとは過去検証と未来検証を繰り返す
とまぁこんな感じで検証をしていくと段々と「もっとトレード機会が増えるようにしたいなぁ」とか「デイトレにも適応できないかなぁ」とか考え出すわけですよ。笑
そうなったらまた最初から「下落時に使えるトレードルールを作ろう！」とか「デイトレの時間軸でも検証してデイ＆スイングができるように改良しよう！」とかルール作りが始まっていきます。
もちろん、最初に作ったルールも検証は続けていきます。
こうやって自分なりにルールを考えると地合いによるパフォーマンスの差も縮まり、トレードに対する知恵や経験も上がり安定して勝てるようになっていきます。
正直この辺はいくら理屈を重ねても図説しても本当の意味では伝わらないのでぜひご自身で試行錯誤しながらやってみてくださいとしか言えません。
色んな条件下における再現性のあるルールを作って検証を繰り返す！
これに尽きますね。
ルール作りに最適な証券会社
今回はFX目線で解説をしましたが、それはFXの方がはるかにルール検証をしやすいからです。過去の値動きを見返すのも、検証時のコストもFXの方がはるかにやりやすい環境にあります。
特にLIGHT FXでは無料なのに使い勝手の良いツールかつ、１０００通貨単位からトレードが可能なのでルール検証をするのにもうってつけです。
1000通貨単位であれば損益も10円や100円くらいなので安心ですね。
まだ知らない方は「LIGHT FXおすすめ！アドバンスドトレーダーすごすぎるから解説したよ！」をご参考ください。
まとめ
いかがでしたか？今回は過去の検証からトレードルールを作るやり方を解説しました。再現性を持ったルール作りを値動きの状況ごとに作っていけると良いですね！
それではまた！