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移動平均線の設定期間の違いとは?特徴を理解して最適化しよう!

    

どうも、ひげづら(@higedura24)です。

移動平均線は任意で設定を変更することができ、設定の違いによって動きも変わってきます。

移動平均線の設定はどのくらいの期間の株価を計算に使いますか?という意味なので、設定期間が短くなればデータは減るわけです。

データが減れば良いこともあれば悪いこともあり、特徴を把握しながら臨機応変に設定を変えていく必要があるでしょう。

そこで今回は移動平均線の設定を変えたときにどんな特徴があるのかを図説しました。

移動平均線を使い始めたばかりの方も、そうでない方も設定による違いを把握して上手に使いこなしましょう。

移動平均線の設定は期間の長短を表す

単純移動平均線は「ある日を基準に過去n日間の終値平均を計算して、それを複数日に渡ってつなげて1本の線にする」というものです。

移動平均線の良い所は、過去の値動きを平均化して観察できるようになる点ですよね。

ある1日だけ大きく上昇する日があったとしても、それ以外の日で大した値動きでなければ移動平均線の結果はそれを加味した動きになってくれます。

例えば、短期移動平均線を5日間とした場合なら過去5日間の値動きを平均するという意味です。

5日前に大きな上昇があったとしても、それ以外の4日間で株価が収束してしまえば移動平均線はそれを加味した値に平均化されるわけですね。

下の表でも最初に大きな数値があっても、それ以外のデータで数値が収束していけば平均値としては大した数字ではなくなっています。

データ①データ②データ③データ④データ⑤平均値
200150120110100136

1日経過して、大きな上昇があった値動きが設定範囲から外れればさらに移動平均線の結果も収束します。

データ②データ③データ④データ⑤データ⑥平均値
200150120150105117


このように値動きを平均化することで、設定期間における値動き変化をより相対的に見ることが可能となるんです。

ではここから設定期間を2日間に変更したらどうなるでしょうか?

理論的には過去2日間における値動きを平均するように変わるだけですが、実際の値動き観察としては

  1. 直近の値動き変化に左右されやすくなり、値動きに鋭敏に反応できる
  2. 値動きの平均化という意味では効果が薄くなる
  3. 移動平均線同士のクロスを考える際にダマシが増える

といった特徴が出てきますよね。

これは実際のチャートで見ていただいたほうがわかりやすいでしょう。こちらをご覧下さい。

両者とも同じ銘柄の、同じ期間におけるチャートです。

  1. 上チャート:設定期間2日
  2. 下チャート:設定期間5日

となっていますが、あきらかに設定期間2日間の方がグニャグニャとした動きで平均化の効果が薄いですよね。

直近の値動き効果がより強く出ているメリットがありますが、動きが激しいので偽りのクロスが多くなりそうな印象です。

逆に、移動平均線の設定期間を長くすると・・・

5日間より10日間の方がより滑らかな動きになっていますよね。設定期間が長くなることで、

  1. 直近の値動きの影響は小さくなる
  2. データ量が増えて平均化の効果は上がり、滑らかな動きになる
  3. 移動平均線同士のクロスの意味合いも大きくなり信憑性は上がる

という特徴が出るわけです。動きが遅くなった分、大きな値動きで乖離しやすくもなっていますね。

このように移動平均線の設定が変わると、こういった性質が出るので覚えておきましょう。




移動平均線の設定組み合わせはトレードや投資の時間軸に合わせる

移動平均線の設定を変更すると前述のような現象が生じます。

そのため移動平均線の設定は短すぎず長すぎないちょうど良い期間に設定する必要があるでしょう。

また、移動平均線は短期・中期・長期の意味合いを込めて複数期間を設定するのが普通です。

一般的には

  1. 短期移動平均線:5
  2. 中期移動平均線:25
  3. 長期移動平均線:75

という設定が一般的で、実際に日足でも分足でも汎用的に使える良い組み合わせだと感じます。

兼業投資家や、割とゆったりとデイトレードを行っている場合はこの設定を使えばまず問題ないです。

ただし、例えばデイトレの保有時間が5分足のローソク足数個分などすごく短い場合はもう少し設定をいじっても良いかもしれません。

保有時間がかなり短いということは長期移動平均線を75として推移を見るより、25くらいを長期移動平均線に認識するイメージですね。

トレード時間が短い場合には、よりそれに近い設定期間の移動平均線推移を重んじる必要があるので、

  1. 短期:5
  2. 中期:13
  3. 長期:21

など一般的な設定の短期~中期をより細かく区切る設定を使ってみるのもひとつの考え方です。

日足は5・25・75といった一般的な設定組み合わせを活用しつつ、日中はよりスパンの短い範囲に移動平均線を置けばインアウトを考えやすくなるケースもあります。

細かくエントリーやイクジットを繰り返す際に、中間設定の13が役立つのでご検討ください。

移動平均線の設定はFXで検証するのがおすすめ

移動平均線の設定は変な組み合わせでなければそこまで気にしなくても良いですが、すごく悩んでしまう気持ちもわかります。

私も初心者の頃、中期線や長期線の設定ですごく悩んで、3ヶ月くらい色々なチャートで検証したものです。

その際にはFXチャートを活用しました。

FXであれば平日の間は朝から晩まで検証を繰り返すことができますし、参加者も多いチャートなので信憑性も担保できるだろうと考えたからです。

また、トレードも少額で済ませられるので繰り返し検証することも、実際の感覚を確かめることもできました。

移動平均線以外の検証にもおすすめですので、ぜひお試し下さい。

少額FXでおすすめなのはツールが使いやすいLIGHT FXです。当サイト限定で53000円のキャッシュバックもしてもらえますので、検証がてらお小遣い稼ぎができますよ。

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まとめ

いかがでしたか?今回は移動平均線の設定や変更時の注意点についてお話しました。

移動平均線の設定を自分好みに設定している方は非常に多いですが、ぜひ特性を理解して効果的な組み合わせにしていただければと思います。

自分のトレードや投資スタイルを考えて検証してみると色々と気づきがありますよ。

その他の移動平均線に関する記事は

  1. 移動平均線の設定を銘柄ごとにフィッティングしてみよう!
  2. 長期移動平均線の特徴を知れば一喜一憂しない!ポイントを活用!
  3. 複数期間の移動平均線を設定すると相場の勢いがわかるという話!
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