どうも、ひげづら(@higedura24)です。
皆さんは移動平均線の設定をどんな数値にしていますか？
色々な組み合わせや考え方があるのでどの組み合わせが良い・・・というのはありませんが、銘柄ごとに最適な数値というのはあります。
今回は移動平均線のフィッティングについて簡単に解説したいと思います。そんなに難しい話ではないので移動平均線の補足的な記事として参考にしてくださいね。
移動平均線の設定
移動平均線で一般的なものはどんなものがあるでしょうか？私は移動平均線の設定についてそこまでこだわりがないのですが、知っているものを羅列してみます。重複しているものもあります。
また、当然ですが期間が短ければ短いほど直近の値動きの影響を大きく受けて移動平均線が変化します。
- 短期：4/5/8/10/13
- 中期：13/20/21/25/26
- 長期：21/52/60/75
- 超長期：100/200
それぞれの期間の役割としては
- 短期：直近の値動き変化を表す
- 中期：トレンド変化の初動やエントリーポイント
- 長期：大局トレンド、トレンドの転換点
という意味があります。短期線は一番期間設定が短いのでもっとも直近値動きの影響を受け、変化しやすい特徴があります。
中期線は中間的な設定なのでバランスが良く、中期線まで変化してきたら潮目が変わったかなーという印象が出てきます。また、エントリーポイントとして最も活用しやすい印象があります。
長期線は最も設定期間が長いため傾きが変化しづらく、長期線まで値動きが影響してきたら大局トレンドに変化が出てきたなと感じます。
長期線の傾きもそうですが、長期線を終値が明確に超えてきて2～3日維持できるかどうかがトレンド転換点だったりします。
上記の数値はフィボナッチや古典的なもの、１週間の営業日数から割り出したものなど色々な意味合いがあります。
移動平均線の設定を最適なものに
移動平均線の設定は別にどんなものでもいいと思いますが、あえて最適なものを模索するとしたら銘柄ごとにフィッティング作業をするのが良いでしょう。
フィッティングとは銘柄ごとに移動平均線の設定を変更して最適なものでトレードすることです。ではいつものように例を見てみましょう。
これはある銘柄に７５日移動平均線を表示したものです。７５日移動平均線は長期移動平均線としてよく使われているものですね。
このチャートを見てみなさんはどう感じますか？
私の印象としてはいまいち７５日移動平均線を意識した値動きになっていないなぁという感じがします。では設定を少し変えてみましょう。
いかがですか？今度は６０日移動平均線にしてみました。先ほどよりも移動平均線を意識した値動きになっていると思いませんか？
サポートとしてもレジスタンスとしても機能していて、エントリーや利確する際の良い目安となりそうですよね。
では違うチャートでも同じことをしてみましょう。
これは先ほど調子が良かった６０日移動平均線を表示したものです。いかがですか？
お世辞にもフィットした設定とは言えませんね。では少し設定を変えてみましょう。
設定を７５日移動平均線に戻してみました。いかがですか？
こちらのほうが移動平均線を意識した値動きになっていますよね！
最初の例のようにサポートとしてもレジスタンスとしても機能しているのでエントリーや利確の良い目安となりそうです。
このように銘柄ごとに移動平均線の設定を変えると値動きにフィットしたものを見つけることができます。
移動平均線の設定を固定すると非常に楽なのですが、過去の値動きからどの設定が良いか確認して設定を銘柄ごとに変えるのが理想です。
移動平均線の設定を変えるときの注意点
移動平均線の設定を変えるのは非常に有効です。しかし、以下の注意点があります。
- 一度変えた設定がずっと最適だとは限らない
- 設定が短くなるとダマシも多くなる
- どの設定を目安に売買したか覚えておく必要がある
一度変えた設定がずっと最適だとは限らない
例えば、長期移動平均線を目安に売買するため６０日移動平均線にフィッティングしたとしましょう。こんな感じに。
６０日移動平均線を意識した値動きになっていて良さそうですね。ではここから５か月ほどチャートを進めてみましょう。
５か月経つと保ちあいの後に下降トレンドが始まりました。すると６０日移動平均線をなんとなく意識した値動きではありますが、若干のずれが生じているような気がしますね。
ではこれを７５日移動平均線に変えてみましょう。
こちらの方が６０日移動平均線よりもフィットした値動きになっていると思いませんか？先ほどのチャートでは微妙にずれがありましたが、今度はぴったしサポートとレジスタンスとして機能していますよね。
このように同じ銘柄であっても時間が経過すると段々とずれが生じる可能性があります。この銘柄は前に調べたからといって同じ設定を使いまわすとフィットしていない可能性もありますので注意が必要です。
設定が短くなるとダマシも多くなる
これは移動平均線の性質から当たり前のことですね。設定値を短くするということはそれだけデータ量が減るということなのでダマシは多くなります。
例えば、あなたが２０日移動平均線をローソク足が超えたからトレンド転換だ！と思ったとしましょう。
あなたは値動きがフィットしているから大丈夫だと安心しきっています。しかし、値動きがフィットしていることとトレンド転換は別の話です。
すぐにまた移動平均線を下回る値動きになり、実は戻り高値のダマシだったというケースも考えられます。
２５日移動平均線で売買していればトレンド転換だとは判断しなかったが、２０日移動平均線だったがためにローソク足が移動平均線を超えてしまったということですね。
移動平均線の設定が短いとそれだけ直近の大陽線などに値動きを引っ張られますので気をつけましょう。
詳しくは「移動平均線の設定期間の違いとは？特徴を理解して最適化しよう！」で解説していますので、ぜひご参考ください。
どの設定を目安に売買したか覚えておく必要がある
銘柄ごとに移動平均線の設定を変えるとどの設定でどの銘柄を売買していたかわからなくなる可能性があります。設定を変更して売買したら必ずメモをとってください。
一貫性のある売買のためにはエントリー、ロスカット、利益確定を同じ移動平均線で行う必要がありますので注意してください。
まとめ
いかがでしたか？今回は移動平均線のフィッティングについて解説しました。移動平均線の設定がバッチリ合うと、過去の値動きを考慮したトレードができます。
一番重要なことは移動平均線の基本性質を理解して活用することですが、余裕があればぜひ参考にしていただき変更してみてくださいね。
関連記事には
がありますのでご参考ください。それではまた！