移動平均乖離率の設定や計算式と一緒に活用例もまとめて解説したよ!

    

どうも、ひげづら(@higedura24)です。

移動平均線と株価における

  1. 位置関係
  2. 乖離率(距離感)

は市場センチメントに大きな影響を与えます。そのため、移動平均の設定期間内で売買した投資家達の損益状況を移動平均線から見ている方も多いです。

また、テクニカル指標の中には「移動平均乖離率」という現在値とのギャップを測るのに最適なものまであります。

今回はそんな移動平均乖離率についての

  1. 設定や計算式などの基本知識
  2. 注意点
  3. 活用方法

について解説します。活用している方も少なくないので、ぜひご参考下さい。

移動平均乖離率とは過熱感を測るテクニカル指標

まずこちらをご覧下さい。

下段にある折れ線グラフのようなものが移動平均乖離率です。

移動平均乖離率は

  1. 設定期間における移動平均線と株価がどれくらい離れているかを%表示
  2. 乖離率が大きいほど過熱感があると考える
  3. 過熱感が出たときに逆張りする目安として活用されることが多い

という特徴を持ったテクニカル指標のひとつですね。

そのときの移動平均線の数値と株価(終値)を比べるので、複数の値を活用して算出するテクニカル指標よりカクカクした動きになっています。

移動平均乖離率では「移動平均線は設定期間に売買した投資家達の平均取得単価を表している」という背景に加えて、移動平均線の値から

  1. プラス方向に大きく乖離:これだけ含み益が出たので少し利食いしよう
  2. マイナス方向に大きく乖離:含み損が膨らんできたので損切りしよう

といった心理状況になりやすいことを利用する目的が大きいです。

つまり逆張り指標として活用することが多く、一過性の過熱感を測るテクニカル指標となっています。

チャート例では図の青枠部分のローソク足で短期の移動平均乖離率が24%を記録し、そのあと青丸部分では上ひげ優位のローソク足が発生しました。

上昇トレンドの最中ではあるものの、そこから株価が大きく下落する流れとなっています。




移動平均乖離率の設定や売買シグナル目安とは

移動平均乖離率の設定は短期と長期のふたつを設定することが多いです。一般的には

  1. 短期:5日
  2. 長期:25日

といった短期および中期移動平均線でよく使われる設定が適用されます。

ゆえに、ご自分が移動平均線で活用している設定をそのまま移動平均乖離率にも流用すれば良いということですね。

また、売買シグナルの目安としては

  1. 短期:20%以上
  2. 長期:20~30%以上

の乖離が確認できたらそろそろ逆方向に動くかなと考えます。

短期よりも長期の方が乖離率は大きくなりやすく、時価総額が小さめな銘柄では長期の移動平均乖離率が50%を超えてくることもあります。

先ほどのチャート例でも・・・

緑色の長期移動平均乖離率は50%を大きく超える動きを見せています。

こういった場合は長期の移動平均乖離率の売買シグナルをかなり広めに取るなど工夫する必要があるでしょう。

ただし長期も大事ではあるのですが、移動平均乖離率は一過性の過熱感を見てトレンドと反対のポジションを取ることが多いので短期の移動平均乖離率に注目することが多いです。

また、新興株の短期売買シグナルに25%以上や30%以上の乖離率を目安とする方もいます。

重要なことは

  1. 移動平均乖離率における売買シグナルはあくまで逆張りを始めようか考え出す目安
  2. 売買シグナルに個人差はあるが、トレードのタイミングはローソク足や出来高などを組み合わせて測ることに変わりはない

という点ですね。移動平均乖離率のみで売買するのではなく、総合的な判断が必要ということです。

ちなみに、移動平均乖離率を売買シグナルとして活用する場合、過去の値動きを見てどのくらいにしようか考えることは有効だと考えます。銘柄によって

  1. どのくらいで逆張りを始めようか
  2. 移動平均乖離率がどの程度まで縮小したら手仕舞いしようか

といったことはチャートに聞いてみると良いですね。




移動平均乖離率の計算式とは

いまさらではありますが、移動平均乖離率の計算式についてもお伝えしておきます。移動平均乖離率は

移動平均乖離率(%)=(株価-移動平均線)÷ 移動平均線 × 100

で計算されます。

意味合いとしては

  1. 株価:現在の価格
  2. 移動平均線:過去の平均価格

といった感じですので、買い圧力が強まってくればくるほど移動平均乖離率も高まることになりますよね。

計算式を見て考えると、トレンドの強まりを移動平均乖離率が拡大していく状況から感じ取ることもできるんだなとわかります。

移動平均乖離率の活用方法とは

移動平均乖離率の基本的なことをお伝えしましたので、活用方法をご紹介します。あくまで一例ですので、ご自身でもどんな使い方ができそうか考えてみましょう。

移動平均乖離率とローソク足や騰落レシオを組み合わせる

移動平均乖離率は相場の過熱感を測るものでしたよね。そして、売買シグナルが点灯して過熱感が確認できたときに、どこで逆張りしようかと考え始めるわけです。

その際には、

  1. 出来高を伴って弱いローソク足が発生したとき
  2. 騰落レシオも過熱感があり、市場全体の雰囲気として調整したがっているとき

などの条件を加味してあげると良いでしょう。

また、時価総額が小さい銘柄では大した内容でもないのに材料で急騰するようなこともあります。

そういった場合、意味のない過熱感が収束することを狙って逆張りすると短期的に値幅を抜くことが可能です。

逆に、強い思惑で急騰が続いている最中は機能しないこともありますので注意して下さい。

移動平均乖離率で押し目タイミングを察知する

移動平均乖離率はなにも逆張りシグナルとしてだけ活用するわけではないです。

「過熱感が出ているなー」とだけ思っておいて、実際に移動平均乖離率が過熱したあとに縮小する動きがあれば、

  1. 押し目
  2. 戻り売り

のタイミングを意味しますので、トレンドと同じ方向に順張りする活用方法も可能です。

順張りで活用していきたい場合は、

  1. リスト内の銘柄における移動平均乖離率に注目
  2. 移動平均乖離率でスクリーニング

としてあげれば良いですね。各証券会社に用意されたスクリーナーに条件があるか確認して、移動平均乖離率が20%以上や逆に0%に近いようなものをヒットさせてあげましょう。

大きく乖離したものは監視対象となり、小さな乖離はエントリータイミングが近いかもしれません。

トレンドや時価総額、地合いに注意しながら売買タイミングを図りましょう。




まとめ

いかがでしたか?今回は移動平均乖離率という過熱感を測るテクニカル指標を紹介しました。工夫次第で色々なことに活用できますので、ぜひお試し下さい。

また、移動平均乖離率の理解を深めるには「移動平均線についての見解」を深める必要があります。

参考記事は

にまとめていますので、こちらもご参考下さい。それではまた!

    

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