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ROC(株価変化率)を見ればトレンド転換点がわかりやすい!

ROC
    

どうも、ひげづら(@higedura24)です。

上昇トレンドでは株価が上昇しやすく、下降トレンドでは株価が下落しやすいです。

また、同じ上昇トレンドでも勢いのあるトレンドほど株価の上昇率は大きく、その逆もまた然りです。

これらはいわば当たり前のことで、納得しやすい事実でしょう。

しかし、実際のチャートを見ても中々はっきりと変化率を認識することは難しいもの。

そこで登場するのがROC(変化率)というテクニカル指標です。

ROCを見ると株価の勢いがどうなっているかを測ることができ、トレンドの勢いや転換を考察しやすくなります。

比較的使いやすいオシレーター系指標ですのでぜひご活用ください。

ROCは株価のトレンドがわかりやすい

ROCとはRate Of Changeの略で「(株価)変化率」と言います。ROCは

ROC(%)=当日終値 ÷ 設定期間前の終値 × 100

で計算でき、「株価の勢いが設定期間前に比べてどうなっているか」という意味合いです。

実際のROCは・・・

こんな風にローソク足の下に表示されるオシレーター系のテクニカル指標。

計算式を見てもわかるように、当日と設定期間前の終値が等しくなる100%を基準(センターライン)として考えます。

したがってROCを観察する際には

  1. 100%ラインよりも上で推移:上昇トレンド
  2. 100%ライン付近で推移:トレンドレス(保ち合い)
  3. 100%ラインよりも下で推移:下降トレンド

とトレンドを捉えることができます。

トレンドを捉えることはトレンド系のテクニカル指標が得意とすることですが、ROCはそれだけではありません。

ROCにおける推移の特徴は

  1. 上昇トレンドでは上昇、下降トレンドで下落
  2. 勢いのある上昇トレンドほど大きく上昇
  3. 勢いのある下降トレンドほど大きく下落
  4. トレンドの勢いがなくなってくると100%ラインに収束し始める

ということが挙げられます。

したがって、トレンド中にROC推移を見ていればトレンド転換を察知しやすくなるメリットがあるわけですね。

ROCの設定期間

ROCの設定は一般的に10日もしくは25日が用いられます。

設定期間は短くすれば株価推移に対して鋭敏に反応し、長くすれば緩やかに反応するのがポイントです。

実際にROCが10日と25日で見比べてみると・・・

こんな感じで大きく違ってきますよね。

設定期間は基本的に25日がおすすめですが、

  1. 自分のトレード時間軸に合わせて調整
  2. 10日の25日の中間くらいに設定

としても良いですね。




ROCの売買シグナルとは

ROCはトレンドの勢いを測るためのオシレーター系指標ですので、明確な売買シグナルはないです。

しかし、ROCの計算式や特徴を考えたときに

  1. ROCが100%ラインを上抜け(下抜け)
  2. 100%ラインより上(下)で推移し続ける

といったタイミングでは売買判断がしやすいでしょう。

例えばこのチャートで言えば・・・

青丸で囲んだところを目安に売買を考え出すのが好ましいですね。

よりピンポイントなタイミングは

  1. ローソク足
  2. 移動平均線などトレンド系指標
  3. 出来高

で測るべきですが、状況判断のひとつの目安としては有効でしょう。

ROCで株価トレンドの勢いや転換を測る

上昇トレンドを例にROCでトレンドの勢いや転換を測ってみましょう。こちらをご覧ください。

このチャートは

  1. 左側から株価が上昇
  2. やがてほぼ水平の長期線をも超えて上昇
  3. 青枠内では移動平均線の並びも上昇トレンドの状況に変化

というものです。

もしこの「新しく発生したであろうトレンド」に勢いがあればROCも100%を超えた状態で推移していくはずですよね。

しかしROCを見てみると

  1. 長期線を超えてきた時期は良かったものの青枠内で減少傾向
  2. 株価は中期線で頑張って反発していくがROCは減少傾向
  3. 株価は高値切り上げ、ROCは高値切り下げ(ダイバージェンス)

という特徴がわかりますよね。このことから、

  1. ROCをは100%を超えて推移しているので上昇トレンドではある
  2. ただし、変化率が下がってきているのでトレンドの勢いはなくなってきている

と考えられます。青枠を超えてからは株価が下落してしまい、ついにはROCも100%を下回ってしまいました。

このように、

  1. 100%ラインよりも上か下か
  2. 株価とROCが逆行して推移するダイバージェンスがないか
  3. 100%ラインに近づいたときに、再度上昇していくかどうか

といった観察を行うことでトレンドの勢いや転換を測るのがROCの主な役割です。

もうひとつ例を見てみましょう。こちらをご覧ください。

このチャートは

  1. チャート左側で保ち合い、ROCは100%付近で推移
  2. やがて保ち合い時のROC安値を下抜けて推移
  3. 株価が底値をつけるとROCは上昇開始
  4. ROCが100%を超えて推移し始める
  5. 株価がある程度上昇するとROC減少開始
  6. 株価が時折反発してもROCは反応せずに減少を続ける

といった特徴がありますね。

このように

  1. ROC自体の安値
  2. 株価の下落ストップからROC上昇の流れ
  3. ROC100%超えから減少の流れ

にも注目してみると良いですね。

エントリーのあとはこんなことに気をつけてROCを活用してみてください。




まとめ

いかがでしたか?今回はトレンドの状態や勢いを測るのに適したROCをご紹介しました。

トレンドが弱っているか気になった場合はROCを観察して、ダイバージェンスがないか注目してみてはいかがでしょうか。

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それではまた!

    

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