どうも、ひげづら(@higedura24)です。
株式投資の世界ではゴールデンクロスという売買シグナルが非常に有名ですよね。
ゴールデンクロスは色々なテクニカル指標で活用される考え方ですが、特に移動平均線のゴールデンクロスは代表的なものでしょう。
株でゴールデンクロスの概念が有名になったのは
- 売買シグナルが明確でわかりやすい
- 初心者でも活用しやすい
- 汎用性があり手法に組み込みやすい
といった理由があると思います。
しかし、その一方で「ゴールデンクロスでダマシに合う確率が高い！」なんてことも言われているわけです。
そこで今回は100％勝てるわけではないですが、少なくとも意識すればゴールデンクロスの勝率が上がるであろう見方をご紹介しました。
移動平均線を例に解説していますが、汎用性の高い見方だと思います。
ゴールデンクロスを手法に組み込んでいる方はぜひご参考下さい。
ゴールデンクロスは使えない？
ゴールデンクロスは使えないと言われることがあります。
確かにゴールデンクロスはダマシが存在することも事実で、せっかくエントリーしてもダマシに合ってばかりでは使えないと考えたくなる気持ちもわかりますよね。
ただそういった方々にお聞きしたいのですが、ゴールデンクロス売買における明確なポイントを決めていますか？
もしふたつの移動平均線が重なったことだけをゴールデンクロスと考え、その後の失敗を全てダマシと言っているのならそれは早計かもしれません。
どの手法においてもそうですが、見るべきポイントを決めて、体系的に流れを進めていくことが勝率を上げるコツではないでしょうか？
その点において、これから話すことは役に立つかも知れませんよ。
ゴールデンクロスで株の勝率を上げるために大事なこととは
ではゴールデンクロスの勝率を上げるために大事なポイントとはどのようなことでしょうか？
まずはこちらをご覧下さい。
このチャートでは短期線と中期線が何カ所かゴールデンクロスしている部分があります。
どれもゴールデンクロスという意味では同じですが、ダマシになって買値より下がったシグナルもありますよね。
ここで注目して頂きたいのは「中期線の角度」です。
結論的にはゴールデンクロスの勝率は中期線や長期線の角度に左右されます。
ゴールデンクロスは
- 短期線と中期線
- 中期線と長期線
- 短期線と長期線
といった組み合わせで売買シグナルとしますが、より長い設定の移動平均線の角度に着目すると良いです。
シェーマで言うと・・・
こんな感じで、
- A：上位トレンドが下向きでゴールデンクロス：勝率低
- B：上位トレンドが横ばいでゴールデンクロス：勝率中
- C：上位トレンドが上向きでゴールデンクロス：勝率高
という解釈になります。
Aの段階はまだトレンド転換をしようと頑張っている状況であることが多いので、失敗する可能性も高いでしょう。
Bの段階になれば中長期的なトレンドに影響が出始めているので勝率も上がってきます。
Cでは移動平均線の並び的にも上昇トレンドと言えることが多く、必然的に順張りで勝率が上がるわけですね。
したがって、ゴールデンクロスをきっかけとした売買の勝率を上げたければなるべくCの段階を攻めることがおすすめです。
必ずしもゴールデンクロス直後で慌てて買う必要はないのですが、信頼度を測るという観点からは大事なことでしょう。
Aのゴールデンクロスはダマシでしかないのか？
ではAのゴールデンクロスはダマシが多いのでシグナルとして無視するべきでしょうか？
ここが難しくも面白いところで、Aのゴールデンクロスに至った経緯を考えると答えも見えてくることがあります。
例えば短期線と中期線のゴールデンクロスの場合、短期線が単独で上昇している状況なわけです。
ということは、短期線をぐいっと持ち上げる値動きがその前にあることが多いでしょう。
下げトレンドの中で大陽線が発生した場合は必ず材料をチェックします。
もしその材料がトレンドを変えてしまうくらい大きな力を持っているのであれば、Aのゴールデンクロスでも最終的な勝率は高いかもしれませんよね。
もはやそうなってくるとテクニカル分析の範疇ではないかもしれませんが、ゴールデンクロスがダマシになるかどうかはそういった視点も大事ではないでしょうか。
絶対あがるでしょ、と思っているのなら多少買値から下がってもひるんではいけないということです。
週足ゴールデンクロスで株の勝率を上げる
一般に個人投資家は日足で売買することが多いと思います。
毎日の値動きを確認したい方がほとんどでしょうし、その方が変化を楽しめて面白いのかもしれません。
しかし、ゴールデンクロスの勝率を上げるという観点からは「週足ゴールデンクロス」を見た方が信頼性は高まります。
その理由は週足だと日々の細かな値動きが平滑化される特徴があるからです。
また、週足の短期線は10週や13週移動平均線といった少し長めの設定値が活用されることが多いですよね。
5日移動平均線よりも使っているデータ数も増えるので、より細かな値動きに左右されづらいとも言えます。
ローソク足1つに内包された日数も違いますし、上位時間軸ほどダマシが少なくなるはずです。
日足よりゴールデンクロスの信頼性も上がり、勝率は高まると思います。
ただし、エントリーが確実に遅れるので取れる値幅が減る可能性もあるでしょう。
そのため、
- 少し早めにエントリーをする
- ゴールデンクロス直後の押し目を狙う
- シェーマBのゴールデンクロスを狙う
など、なるべくトレンド転換時期を狙うのがコツです。
また、トレード時間軸を伸ばしているわけなので、利益確定もゆったりとした目安にしないとメリットを最大限に生かせないので注意してください。
ゴールデンクロス銘柄のスクリーニング方法とは
ゴールデンクロスのダマシを防ぎ、勝率を上げるためのポイントがわかったところでスクリーニング方法をご紹介します。
いくつか方法はあるのですが、
- 誰にでも簡単に出来る
- 手っ取り早くて毎日さっと出来る
- 日足でも週足でも月足でも出来る
といったおすすめのスクリーニング方法は楽天証券のスーパースクリーナーを使う方法ですね。
楽天証券にはスクリーニング条件のテクニカル欄の中に「ゴールデンクロス」というものがあるんです。
それを追加してあげると・・・
このように
- 日足：5/25/75/200の組み合わせ
- 週足：13/26/52の組み合わせ
- 月足：9/24/60の組み合わせ
でスクリーニングをかけることが可能です。
時間足や設定値を区分しつつ簡易的にスクリーニングできるのは楽天証券のメリットですね！
このスクリーニング方法でヒットさせた銘柄の中から、なるべくトレンド転換時期に近くて移動平均線と株価の乖離が小さいものを選びましょう。
可能であれば
- トレンド転換が起きた理由
- 上昇トレンドを維持している理由
- 直近の不安材料
などまで調べ、納得できればタイミングを見計らって資金を投入するとなお良いですね。
もしPERやROE、売上高などテクニカル以外の指標も組み込みたければその他の条件を追加してください。
ヒットする銘柄は減りますが、ファンダを考慮したスクリーニングとなります。
まとめ
いかがでしたか？今回はゴールデンクロスをきっかけとした売買の勝率を上げるポイントをお伝えしました。
ゴールデンクロスでは中長期線の角度が横ばいや上向きの時に注目しましょう。
ゴールデンクロスのダマシがなくなるわけではないですが、勝率を上げる手助けにはなるはずです。
適当に売買するのではなく、移動平均線の角度など見るべきポイントを決めていくことが重要ですね。
スクリーニングは楽天証券がおすすめで、口座を持っていれば誰でも簡単に探せるので一度お試しください。
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