MACDはダイバージェンスで利食い判断!トレンド収束を見逃すな!

    

どうも、ひげづら(@higedura24)です。

MACDはトレンドの発生をいち早く察知し、うまく順張りできれば大きな利益をもたらしてくれます。

その主なシグナルはゴールデンクロスやデッドクロスですが、利食い判断をクロスで行うとやや遅い印象です。

一方で、MACDには「ダイバージェンス」と呼ばれるシグナルがあるのをご存知でしょうか?

MACDではこのダイバージェンスの考えを取り入れることで、トレンドの収束判断をすることが可能です。

すなわちクロスよりも早く利食い判断ができ、より有用にMACDが使えるようになります。

この記事ではMACDのダーバージェンスについて解説しましたので、ぜひ日々の売買に役立ててくださいね。

MACDのダイバージェンスとは

MACDのダイバージェンスとは「株価の動きとMACDラインの動きが逆行すること」です。

MACDにはMACDラインとシグナルラインのふたつがあり、ダイバージェンスを考えるのはMACDラインの方です。

具体的には図のように、

  1. 上昇局面:株価が高値更新にも関わらず、MACDラインが高値切り下げ
  2. 下降局面:株価が安値更新にも関わらず、MACDラインが安値切り上げ

という状況を言います。

その時のトレンドによって高値を見るのか、安値を見るのか変わりますので注意してください。

ちなみにダイバージェンスはMACDに限らず、その他のテクニカルでも応用されている考え方です。

例えばRSIやストキャスティクスなどが有名な例でしょう。

一般にダイバージェンスが生じると「トレンドが収束し始めている」と考えられ、近い将来に値動きが反転しやすいです。

これはMACDでも同じことが言えるので、ひとつの利食い判断となります。

強気のダイバージェンスと弱気のダイバージェンス

ダイバージェンスは前述のように2種類あります。

そのため単にダイバージェンスとだけ表現すると、その後の値動きがどちらに行くのかわかりづらいです。

そこで、

  1. 上昇局面のダイバージェンス:弱気のダイバージェンス
  2. 下落局面のダイバージェンス:強気のダイバージェンス

と区別しています。

ダイバージェンスのあと、値動きがどちらに行きやすいかでネーミングを変えているわけですね。

ダイバージェンスは複数回起きやすい

ダイバージェンスの説明でトレンドが収束「し始めている」と表現したのは

  1. ダイバージェンスは複数回起きやすい
  2. ダイバージェンスが重なるほどトレンドが弱り、実際に値動き転換する

という理由からです。

したがってMACDラインのダイバージェンスが起きた瞬間に手仕舞いするのではなく、

  1. MACDラインのダイバージェンスが一度起きたら警戒する
  2. ダイバージェンスが生じるごとにポジション調整を進める

というイメージが好ましいと感じます。

株価が一度トレンドを発生させれば、ある程度の推進力があるはずです。

その推進力を車に例えるならば、

  1. ブレーキをかけても一瞬では止まれない
  2. ブレーキをかけ始めてからある程度の制動距離を持つ

というのが普通ですよね。

惰性で少し進んでから転換するものだと認識し、バランスよくポジション調整をしていきましょう。

ダイバージェンスはなぜ起こる?

ところで、MACDラインのダイバージェンスはなぜ起こるのでしょうか?

その理由はMACDラインの計算式を考えるとわかりやすいですね。

MACDラインの計算式は

  • MACDライン :(任意の短期指数平滑移動平均線)-(任意の長期指数平滑移動平均線)

というものです。

例えば弱気のダイバージェンスを考えてみましょう。

株価上昇に反してMACDラインが低下していくためには、

  1. 短期指数平滑移動平均線が長期線よりも低くなる状況
  2. そのためには直近の値動きが(上昇力が)弱まっていく必要あり

ということが考えられます。

高値で大きく下げる値動きがあったり、大きく上昇する値動きがなくなってくると弱気のダイバージェンスが起きやすいです。

こういった上昇力の弱まりがダイバージェンスを引き起こし、私たちは間接的にトレンド転換を判断できます。




MACDのダイバージェンスだけで判断しない

MACDは知れば知るほど万能で、ついつい頼りがちになってしまいます。

しかし、チャート分析の基本は

  1. ローソク足
  2. 出来高
  3. 移動平均線

などです。

こういったものを無視して、MACDだけでトレンド判断や利食いを考えるのはあまりおすすめできません。

  1. 今の株価位置はどういった状況か
  2. 値動き転換を示唆するようなローソク足シグナルはないか
  3. 出来高が信頼性を高めてくれるか

といったこともぜひ考えてみてくださいね。

これを意識しつつMACDのダイバージェンスを活用していきましょう。

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MACDでダイバージェンスが起きた例

では実際のチャートでMACDのダイバージェンスがどのようなものか見てみましょう。

こちらをご覧ください。

このチャートは

  1. 下降トレンド初期~中盤くらいの時期
  2. 株価が安値切り下げなのに、MACDラインが安値切り上げ
  3. 一度目の「強気のダイバージェンス」が発生

という状況です。

強気のダイバージェンスも注目していただきたいですが、チャート背景として大事なのは

まだトレンドの前半か中盤くらい

という点でしょう。

本格的に下落し始めてからまだ1か月くらいですので、株価の位置的にはまだ下落余地があってもおかしくないです。

しかし、強気のダイバージェンスが一度発生していることは警戒にあたります。

では続き。

先ほどの1回目の強気のダイバージェンスのあと、株価が少し堀り下げて安値をつけました。

MACDを見てみると、また安値切り上げとなっていますね。

これでチャートの状況は

  1. 下降トレンドの発生から数か月経過
  2. 強気のダイバージェンスが2回発生

となりましたので、利食いを進めていくことが必要でしょう。

もちろん、場合によっては1度目のダイバージェンスでポジション調整を開始することもあります。

その後の値動きは・・・

強気のダイバージェンスが2度発生した後、ゴールデンクロスとなり長期線の上まで反発しました。

このように、

  1. MACD以外にも目を配り、チャートの状況を考える
  2. MACDのダイバージェンスに合わせて利食い判断を進める

といったことが重要です。




まとめ

いかがでしたか?今回はMACDのダイバージェンスについてご紹介しました。

クロスだけで考えていると判断に困ったり、ダマシに遭いやすいですよね。

ダイバージェンスの考え方を活用してうまく立ち回っていきましょう。

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