【保存版】MACDとは?設定からクロス以外の使い方まで全力で解説するよ!

    

※株・FX両方に使えます。

どうも、ひげづら(@higedura24)です。

今回お話するのは「MACD」というテクニカル指標。

MACDはオシレーター系のテクニカル指標でありながらトレンドまでわかってしまうという優れものです。

MACDは有名な指標で初心者から玄人の方まで活用されていますが、意外にゴールデンクロスやデッドクロス以外もちゃんと確認している人は少ないのでは?という印象があります。

そこで今回は完全なる私見ではありますが、

  1. MACDに対する考え方
  2. MACDで注目するべきポイント
  3. 具体的な活用方法

について解説します

初心者さんも、この記事を読めばMACDの大まかなチェックポイントがわかるはずです。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

MACDを構成するライン3本

皆さんはMACDを見たことありますか?

こういうやつですね。

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図のように

  1. MACDライン :(任意の短期指数平滑移動平均線)-(任意の長期指数平滑移動平均線)
  2.  シグナルライン :MACDラインの値を任意の期間で単純移動平均線にしたもの
  3.  0ライン    :MACDやシグナルラインが0となる横軸ライン

の3つで構成されています。

ちなみに指数平滑移動平均線とは単純移動平均線とは似て非なる物で、

  1. 一番直近の値動きが大きく影響するように算出される(直近価格の比重が大きい)
  2. 単純移動平均線よりもトレンド転換を早くつかめる

 などの特徴から外国人投資家が好んで使っているものです。

単純移動平均線だと長いこと下げてきた場合は傾きを上方向にするまでに時間がかかりますが、

指数平滑移動平均線ではガツッとした値動きがあるとすぐに上方向になる

という特徴があります。

これは直近の値動きを重視して計算するためですね。

そのため指数平滑移動平均線では

  1. ゴールデンクロスのタイミングが早い
  2. トレンド転換も早く察知できる

といったメリットがあります。

つまりエントリータイミングも早く、ダマシでなければ大きな利幅を取れるということ。

MACDの算出には単純移動平均線ではなくこの指数平滑移動平均線が用いられているということを覚えておいて下さい。

MACDの意味とは

MACDはMoving Average Convergence Divergenceの略で移動平均収束拡散法といいます。

別にわざわざ難しく言おうとしているわけではなく、実はこの言葉に意味が隠されているんです。

日本語を直訳するのもおかしな話ですが、要するに「移動平均線」が「集まったり」「離れたり」するという意味ですよね。

先ほど申し上げたように、MACDでいう「移動平均線」は「指数平滑移動平均線」のこと。

直近の値動きほど大きな因子として平均線に影響させる特徴があります。

つまり「MACDもまた直近の値動きに大きく左右されながら収束と拡散を繰り返す性質がある」ということです。

正直、あまり難しい話はしないようにかいつまんでお話しているため色々言葉足らずですが

MACDは直近の値動きの影響を大きく受ける!

とだけ覚えておいて下さい。

一応例として直近の急激な値動きからMACDラインの傾きが急変したケースを載せておきます。

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MACDの使い方【トレンドフォロー】

テクニカル指標は大きく

  1. トレンド系 :トレンドの転換や方向性を表す
  2. オシレーター系 :現在の価格が買われすぎなのか売られすぎなのかを表す

の2つに分けられます。

MACDはオシレーター系なので縦軸の数値を見て買われすぎかなー売られすぎかなーということがわかります。

で、す、が!

MACDは指数平滑移動平均を用いて計算されているためトレンドフォローとしても活用できます。

いや、むしろMACDはトレンドがあるところでしか使ってはいけません。

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ボックス圏でMACDを使ってもダマシのゴールデンクロスやデッドクロスが頻発してしまうので全く信憑性がないことは絶対に覚えておいて下さい(下図参照)。

間違ってもボックス圏のクロスをエントリーの理由にしないように。

エントリーポイントについてはあとで説明します。

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また、MACDの向きは現在のトレンドを表します。

したがって、

  1. MACDがクロス
  2. その方向にMACDラインとシグナルラインが徐々に広がる

という流れには要注意ですよ。

トレンドが強まっていき、やがて安定した幅で併走してトレンドも安定します。

例としては・・・

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こんな感じです。

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MACDの使い方【ゼロラインの意味】

MACDを語る上で欠かせないのが「ゼロライン」の解釈です。

ゼロラインはMACDもしくはシグナルラインが0になるタイミングでしたよね?

この部分を少し掘り下げて考えてみましょう。

※シグナルラインはMACDラインで構成されたものなのでMACDラインを基準に考える事とします

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MACDラインは

短期指数平滑移動平均線から長期指数平滑移動平均線を引いたもの

ですので、長期線の値が短期線の値を上回ってしまうとマイナスの計算結果となります。

言い換えるとちょっと前の値動きよりも現在の値動きの状況が悪いとゼロラインよりも下回ってしまうという感じです。

逆に、長期線の値が短期線の値を下回るとプラスの計算結果、つまりちょっと前よりも現在の値動きが強い!ということになります。

勘のするどい方はお気づきかと思いますが、ここからわかることは

ゼロラインは長期の値動きと短期の値動きがぶつかり合いせめぎ合う場所である

ということです。

ローソク足と単純移動平均線の関係を思い出してみて下さい。

長く上げてきた銘柄が下げ始めたとき、長期線で反発することがよくよくありますよね?

あれと同じで、MACDもゼロラインに来た段階でMACDラインが反発することがよくあります。

ゼロライン反発の種類もあとで書きますが、この性質は覚えておいたほうが良いですよ。

クロスほど明確ではありませんが1つの判断材料となり得ます。

また、単純にクロスを見るのではなくどのエリアで(エリアの中でもゼロラインからどれくらい離れた位置で)クロスしているかも重要になってきます。

クロスを考える前にまずはゼロラインとの位置関係や現在のエリアはどっちなのかを考えて下さいね。

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MACDのヒストグラムの意味

MACDではヒストグラムと呼ばれる棒グラフが一緒に観察されます。

証券会社によってはスマホアプリでヒストグラムを見ることはできないのですが、ヒストグラムは後述するクロスの前兆として活躍します。

こちらを御覧ください。

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下の段に出ている紫の棒グラフがヒストグラムです。ヒストグラムの計算は

  • ヒストグラム=MACDーシグナル

です。

つまりMACDとシグナルの差が縮まってくるとヒストグラムの値は小さくなります。

クロスの意味はMACDとシグナルが交わる、すなわち同じ値になるという意味ですよね。

そのためクロスの前段階としてまずヒストグラムが減少し始めるわけです。

上の図でもMACDとシグナルが視覚的に並行に近い状態でもヒストグラムを確認してあげると差が縮まっていることがわかりやすいですよね。

ヒストグラムが減少し始めたら値動きが弱まっていて、値動き転換の時期になっているかもしれないと警戒しましょう。

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MACDの使い方【クロスの色々】

ゼロラインやヒストグラムの簡単な意味合いがわかったところでMACDにおけるクロスにはどんなものがあるか考えていきましょう。

1)角度が浅いクロスと深いクロス

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MACDがクロスするときは

  1. MACDラインとシグナルラインが抱き合いながらふにゃふにゃと仲良く推移もしくは抱き合わないまでもゆったりとしたローソク足の値動きから浅めにクロスするパターン
  2.  決算やサプライズで大きな値動きが引き起こされMACDラインが急激な動きを見せて深めの角度でクロス

の2パターンに分けられます。どちらが信憑性が高いかというと深めのクロスの方が良いです。

例えば長く上げている銘柄が押し目を形成した場合、状況としてはゼロライン上でデッドクロスするはずです。

そこから急な角度で再度ゴールデンクロスするにはどこかしらのタイミングで大陽線やギャップアップをする必要がありますよね?

チャート上でも強いローソク足が確認できますし、そこから順調に株価を戻していけば急な角度でMACDがゴールデンクロスするはずです。

MACDが浅めの角度でクロスするときは強さを連想するような値動きやローソク足が見られないことが多いですから、どちらがいいかというと急な角度でクロスした方が断然良いのです。

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2)ゼロライン上(下)でのデッドクロス(ゴールデンクロス)

先ほど、ゼロラインより上のエリアは状況が良いと言いました。その状況でMACDがデッドクロスしたときどう思いますか?

私なら押し目の開始もしくはトレンド転換を連想します。

どちらのパターンなのかは実際のチャートの状況によりますがクロスの段階でははっきりとはわかりません。ですがあえて経験から言うのであれば

  1. 押し目の場合は出来高を下げながら小幅に下落した後にデッドクロス、その後0ラインにそこまで近づかずに反転しゴールデンクロスする場合が多い
  2. トレンド転換の場合はデッドクロスの前もしくは直後に出来高を伴った下落がきてそのまま0ラインに近づく

というパターンな気がします。重要なのは地合いやクロスに至った過程、クロスの角度等がどうなっているかを考えることです。

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3)ゼロラインとのクロス

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クロスはなにもMACDラインとシグナルラインのクロスだけではありません。

ゼロラインと交差することもクロスの種類と言えます。ゼロラインの記述で長期の値動きと短期の値動きがぶつかってせめぎ合うところだと言いましたが、

ゼロラインとクロスするということは短期・長期の値動きにおける力関係が変化した

とも考えられます。つまりトレンド転換(場合によってはトレンド復帰)ということです。

ただし、ゼロラインクロスにもダマシのような考え方があって図のように「ゼロラインを境目に対称移動する」という現象がありますので注意です。

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一旦はゼロラインを抜けて反対側へきたものの自然な値動きのもと元のエリアへ押し戻されるとMACDがこういった動きになります。

相場の方向性がごく自然な形で再び戻ったと解釈し、そのまま順調にクロスしたことを見届けてからトレンドに乗ってみてもいいでしょう。

ただし、一気にはポジションせずにですよ!

MACDと時間足

各チャートによってどのくらいの期間で1つのローソク足が形成されるのか決まっています。

日足であれば1日ごとに、週足であれば1週間ごとに1つのローソク足が形成されますよね。

また、時間足の種類はトレードスタイルによってどれをメインに使うかが決まってきますが、複数活用することも大きな意義があります。

例えばスイングトレードをする場合。

最も気にするチャートは日足ですが、大局的なトレンドを見るためには週足も必ず確認しなければなりません。

1つ1つのローソク足を形成しているデータ量は週足の方が多いわけですからダマシが少ないのも週足の方です。

MACDも同じように(月足)週足、日足を確認した方がいいですし、より長期間のチャートの方がダマシが少ない傾向があります。

過信は禁物ですが強いトレンドの場合は日足の細かいクロスは気にせずに週足のMACDのみで売買の判断をした方がうまくいくケースもあります。

ただし、トレンドが伝わる順番は「短期チャート⇒長期チャート」です。

長期時間足では売り買いのタイミングは遅くなる傾向があり、あとで説明する短・中・長期のMACDをうまく使い分けるなどの工夫が必要です。

なお、私の経験上では長期間チャートのトレンドと短期間チャートのトレンドが一致していると利益を得やすい傾向があります。

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※チェックポイント※

  1. より長期間チャートのMACDの方が信頼度が高い
  2. 長期間チャートのMACDを活用する場合は売買判断が遅くなる可能性があるので工夫が必要
  3. 長期チャートと短気チャートのトレンドが一致する時に勝率が上がる傾向




MACDの設定

移動平均線に短期・中期・長期の使い分けがあるようにMACDにも設定によって使い分けができることをご存じですか?

MACDの開発者であるジェラルド・アペルさんは期間の使い分けのために以下の設定を公表しています。

  1. 短期MACD ⇒ 短期期間:6 長期期間:19 シグナル:4
  2. 中期MACD ⇒ 短期期間:12 長期期間:26 シグナル:9
  3. 長期MACD ⇒ 短期期間:19 長期期間:39 シグナル:12

期間の長短の特徴は移動平均線と同じで

  1. 期間が短いほどMACDの動きも鋭敏でクロスのタイミングが早い
  2. 期間が短いほどクロス回数が多くダマシも多い

 という性質があります。

一般にMACDの設定として使用されているのは中期MACDで、一番バランスがとれた設定です。

使い分けの例としては信頼性が高い長期MACDでエントリーをして、売りのタイミングが早い短期MACDでアウトするという感じ。

前述のように長期間チャートの長期MACDを活用する場合、エントリーの信頼性が高くてもアウトのタイミングが遅くなりがち。

つまりエントリーの信頼性が高いMACDのみでうまくいくというわけでもないです。

MACDを活用する際には

  1. 長期間チャートの短期MACDを指標にする
  2. 短期間チャートの長期MACDもしくは中期MACDを指標にする
  3. エントリーはMACDでアウトはローソク足や出来高などを指標にする

など、どの期間のMACDを使うか考える必要があります。

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MACDの応用

ここまでMACDの色々な使い方について書いてきましたが、もう1つMACDの応用例をご紹介します。

それはMACDの水平ラインブレイクです。

ローソク足や移動平均線でも水平ラインブレイクの考え方があるようにMACDでも水平ラインブレイクの概念は応用できます。

そもそも水平ラインブレイクがどういった概念かを一言でいうならば、それは「新高値の更新」でしょう。

チャート上で新高値が更新されるときはどんな時だと思いますか?

新高値更新の時、それは企業にビッグチェンジが起きて上昇力が増している時です。

平均線やMACDでは企業のビッグチェンジ・・・とまではいきませんがそれまで抵抗ラインであった基準価格を超えるような値動きに変わったと考えられます。

要するに上昇する力が増したから抵抗を突破したんだということですね。

もちろんテクニカルの話なのでダマシ(突破にエネルギーを使い果たしてそれ以上上昇できなかった)という場合もありますが、それ以降の値動きを観察する際のポイントとなるはずです。

水平ライン突破後の上昇例はこちら。

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水平ライン以外にも、トレンドラインの考え方をMACDに可能です。

詳細は別記事で解説していますので、ぜひご参考ください。

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MACDのエントリーポイント(買いサイン)

では具体的にMACDを活用してどこでエントリーしていけば良いのかをご紹介します。

ただし、あくまでエントリーポイントの目安であり必ずうまくいくポイントではないのであしからず。

テクニカルはそのときそのときの状況によって解釈が変わってきますから、目安として覚えておいてご自身で判断できるように訓練して下さい。

※買い視点で書いてますので売りの場合はあべこべで考えましょう。

  1. ゼロライン上のエリアかつ急激な角度のゴールデンクロス
  2. ゼロライン下のエリアかつ急激な角度のゴールデンクロス(⇒ゼロラインを一旦の手仕舞い目安推奨)
  3. ゼロラインで反発もしくは0ライン下抜け直後に緩やかにゼロライン上抜け(⇒ゴールデンクロスまで確認推奨)
  4.  MACDラインの水平ラインブレイク(山が多いほど良い、ダブルトップ、トリプルトップ)
  5.  週足チャートの長期MACDゴールデンクロス(⇒週足短期or中期MACDデッドクロスで手仕舞い、日足中期or長期MACDデッドクロスで手仕舞いなど推奨)

MACDでエントリーした場合の手仕舞いやロスカット方法(売りサイン)

ここまでは主にエントリー視点でMACDについてお話してきましたが、手仕舞いやロスカットはどうすればよいか一例をご紹介しておきます。

デッドクロス(ゴールデンクロス)で手仕舞い

MACDをアウト基準とする際に一番オーソドックスな形です。クロスの形や信頼度については前述の通り。

メリットは非常に明確な判断基準となること、デメリットは見ているMACDの期間や時間軸によってタイミングにかなり差が出てしまうことですね。

また、これは主に手仕舞いの方法でありロスカット基準にしてしまうとずるずると損を引きずってしまう可能性があるので注意です。

適切な場合にデメリットを補う工夫をしながら活用して下さい

MACDダイバージェンスで手仕舞い

テクニカルの勉強をしていると「ダイバージェンス」という単語をよく聞きます。

ダイバージェンスとは「逆行現象」とも呼ばれ簡単に言えば株価の動きと反対の動きをしている状態を言います。

例えば株価は安値、高値を切り上げながら上昇しているのにMACDの動きは安値、高値が切り下がっている状態がダイバージェンスです。

わかりづらいので図を載せておきますね。

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ダイバージェンスはトレンド転換の前兆を意味するものです。

特に長く続いてきたトレンドに言えることですが、トレンドにはある程度の慣性があってダイバージェンスが起きたからといってすぐには転換しません。

図の場合でも2回切り下がってから本格的に下落していますよね。

しかしダイバージェンスが危険信号であることは変わりないので、ポジションは一旦手仕舞いするか軽くするかした方が良いです。

ダイバージェンスするには短期指数平滑移動平均線が弱まって長期指数平滑移動平均線の値動きとの差を狭めないといけませんから状況は弱くなっていると言えます。

ダイバージェンスは1回だけでなく2回、場合によっては3回起こることもあります。ダイバージェンスのたびにトレンド転換へと近づいていきますから気をつけて下さい。

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MACDを学ぶための書籍と鍛錬

最後にMACDを学ぶための書籍を紹介して終わります。

どれもMACDの大事な部分を学ぶためのバイブルとなる書籍ですので、MACDを売買に活用している方や今回紹介した内容を知らなかった方は必ず読んで下さい。

これらを読んでからMACDを活用するのとしないのではMACDの動きの理解に雲泥の差が出ますよ。

FXチャートリーディングマスターブック

FX関連の書籍ですが株でも全く同じように活用できます。

また、MACDだけでなくテクニカルの基礎的な概念をはじめ

  1. 移動平均線
  2. ローソク足
  3. ストキャスティクス
  4. ボリンジャーバンド

についても学べます。

ダイバージェンスについてやリスク管理についても詳しく書いてあるのでトレードする上での大事な考え方とMACDを同時に学べますよ!

 アペル流テクニカル売買のコツーMACD開発者が明かす勝利の方程式ー

MACDの開発者であるジェラルド・アペルさんが書いた本。

MACDについて1冊丸々書いてあるわけではないですが、開発者が自らMACDについて解説してくれている数少ない本ですのでMACDを活用している方は必読です。

MACDの開発者がどんな意図でMACDを使用しているのか、MACDをどんな時に使ってほしいのかが書かれていますので本質を知ることが出来ます。

少し内容が難しいので自信がない方はまずFXチャートリーディングから読んでみることをおすすめします。

MACDの練習はFXがおすすめ

MACDの詳細な解説は以上ですが、最後にひとつ言いたいことがあります。

それは「テクニカル分析はイレギュラーな状況が多く、実戦で経験値を積まなければならない」ということです。

色々とノウハウを記事にしましたが、実際のトレードで自分のノウハウとして蓄積していかないとダメですよ。

それには大量のトレードが必要で、手っ取り早く短期間で練習したいのならFXがおすすめ。

平日であれば24時間トレードできるため日々の空き時間を有効活用できますし、なにより損益額の調整がやりやすい。

私も1年間以上FXで練習し、それをトレード日誌としてまとめることで経験値を積んだ過去があります。

トレード単位を最小に抑えれば練習にピッタリですのでお試しください。

ちなみに、当ブログはDMM FXさんとタイアップしていて「無料口座開設+最小取引」だけで4000円もらえます。

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まとめ

いかがでしたか?今回は私がどのようにMACDを活用しているかをご紹介しました。

MACDは正しく活用すれば非常に明確で再現性の高い売買指標として役立ってくれます。

MACDと同じくらい人気があるRCIとボリンジャーバンドや、MACDとその他テクニカルとの併用方法は

  1. RCIの使い方や手法!RSIとの違いを含めてチャートで解説!
  2. ボリンジャーバンドとは?期間設定から見方まですべてを解説!
  3. MACDとRSIの組み合わせでバッチコーイ!定番コンビを解説!
  4. ボリンジャーバンドとMACD併用トレード!王道の組み合わせを具体的に解説!
  5. RCIとボリンジャーバンド併用手法!それぞれの役割を解説!

で解説してますので、併せてご参考ください。それではまた!

 

 

    

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